000 | 01873nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ARGOS | ||
005 | 20240717165235.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-519-677-0 | ||
040 | _aARGOS | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cMéxico | ||
082 |
_a330.015 195 _bWooI |
||
100 | _aWooldridge, Jeffrey M. | ||
245 |
_aIntroducción a la econometría _cWooldridge, Jeffrey M. |
||
250 | _a5ª ed. | ||
260 |
_aMéxico D.F. _bCengage learning _c2015 |
||
300 |
_a878 p. _bil. _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye: tablas | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, índice, glosario | ||
520 | _aContiene: La naturaleza de la econometría y los datos económicos. El modelo de regresión simple. Análisis de regresión múltiple: estimación. Análisis de regresión múltiple: inferencia. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy). Heterocedasticidad. Más sobre especificación y temas de datos. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo. Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de panel. Métodos avanzados para datos de panel. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas. Modelos de ecuaciones simultáneas. Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral. Temas avanzados de series de tiempo. Realización de un proyecto empírico. | ||
650 |
_a Resolución de ejercicios de econometría _94502 |
||
653 | _aEconometría | ||
700 |
_aWooldridge, Jeffrey _94503 |
||
942 |
_2ddc _cBK _e2024-07-17 |
||
999 |
_c1749 _d1749 |