Introducción a la econometría
Wooldridge, Jeffrey M.
- 5ª ed.
- México D.F. Cengage learning 2015
- 878 p. il. 27 cm.
Incluye: tablas
Incluye: bibliografía, índice, glosario
Contiene: La naturaleza de la econometría y los datos económicos. El modelo de regresión simple. Análisis de regresión múltiple: estimación. Análisis de regresión múltiple: inferencia. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy). Heterocedasticidad. Más sobre especificación y temas de datos. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo. Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de panel. Métodos avanzados para datos de panel. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas. Modelos de ecuaciones simultáneas. Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral. Temas avanzados de series de tiempo. Realización de un proyecto empírico.